Chapitre ASTIN

Non-life Actuarial Fundamentals & Loss Data Analytics (Session 1 & 2)

Organisé par : Section ASTIN de l’Association Actuarielle Internationale (IAA)
Intervenants : A. Nii-Armah Okine, Brian Hartman, Edward Frees, Eric Dal Moro, José María Agurcia Agüero, Rajesh Sahasrabuddhe, Ronald Richman, Zeinab Amin

Introduction

Le Chapitre ASTIN (Actuarial Studies in Non-life Insurance) de l’Association Actuarielle Internationale (AAI) a lancé, le 10 avril 2025, la première session de son cycle de formation “Non-life Actuarial Fundamentals & Loss Data Analytics”, une initiative phare de l’ASTIN Academy.
Cette série de webinaires vise à renforcer la compréhension des principes fondamentaux de l’actuariat non-vie à travers une approche analytique et pédagogique fondée sur les données de sinistres (loss data).
La première consacrée aux fondamentaux de la pratique actuarielle non-vie et à l’utilisation des données de pertes (Loss Data Analytics). La deuxième session quant à elle a mis en avant la nouvelle édition du manuel en libre accès Loss Data Analytics – une ressource incontournable pour les étudiants et praticiens en actuariat non-vie.
Cette rencontre virtuelle, s’inscrit dans la continuité des travaux de l’ASTIN Academy, qui vise à diffuser les standards internationaux de l’analyse actuarielle des sinistres.

Une approche pédagogique ouverte : le manuel Loss Data Analytics

Au cœur de ces webinaires figure le manuel collaboratif Loss Data Analytics, dont la deuxième édition a récemment été publiée.
Ce livre, accessible gratuitement en ligne, constitue un outil de référence pour les étudiants et praticiens en actuariat. Il est accompagné d’un cours interactif en ligne qui approfondit les concepts et méthodes de l’analyse des pertes.

Contenu clé du manuel :

Les fondements statistiques de la modélisation des sinistres.
Les applications pratiques de la tarification, du provisionnement et de la solvabilité.
Des exemples de données réelles et des cas d’étude guidés.
Des ressources open-source (R, Python) pour la mise en œuvre des modèles.

Selon Edward Frees et Ronald Richman, co-auteurs du manuel, l’objectif est de démocratiser l’accès aux connaissances actuarielles et de fournir un socle commun d’outils pédagogiques pour l’ensemble de la communauté internationale.

Les fondements de la pratique actuarielle en assurance non-vie

Les intervenants ont rappelé que la pratique actuarielle en assurance non-vie repose sur trois piliers essentiels :

La tarification (pricing) – déterminer le juste coût du risque sur la base d’une analyse statistique robuste.
La provision technique (reserving) – estimer les engagements futurs liés aux sinistres déclarés ou en attente.
La modélisation du capital (capital modelling) – détermination du niveau de capital requis pour assurer la stabilité financière d’une entreprise face à l’incertitude des risques.

Ces trois domaines dépendent d’un élément central : la qualité et l’interprétation des données de pertes (loss data), qui forment la matière première de l’actuariat non-vie.

Focus sur la Loss Data Analytics

Le webinaire s’est appuyé sur le manuel en libre accès de l’ASTIN Academy, “Loss Data Analytics”, un ouvrage collectif rédigé par des chercheurs et actuaires de renom.
Ce texte offre une introduction rigoureuse aux techniques modernes d’analyse des sinistres, combinant statistique, science des données et modélisation actuarielle.

Les intervenants ont présenté :

Les étapes du traitement des données de sinistres (collecte, nettoyage, segmentation).
L’application des modèles paramétriques et non paramétriques pour la distribution des pertes.
L’intégration des outils de machine learning dans la modélisation prédictive du risque.
L’importance de la visualisation et de la validation statistique pour interpréter correctement les résultats.

Interventions et échanges

Les experts invités – parmi lesquels Edward Frees (auteur principal du manuel), Ronald Richman et Eric Dal Moro – ont souligné la nécessité pour les actuaires de :

Combiner rigueur scientifique et compréhension métier.
Intégrer des approches data-driven pour renforcer la précision des estimations.
Développer une culture de transparence et d’éthique des données, essentielle dans le contexte actuel de digitalisation.

Les discussions ont également mis en avant les défis liés à la qualité des données en Afrique, la disponibilité limitée de bases de sinistres historiques et la nécessité d’initiatives collaboratives entre universités, régulateurs et compagnies d’assurance.

Perspectives pour la communauté actuarielle africaine

Pour les membres de l’APSA et les jeunes actuaires du continent, ce type de session représente une opportunité unique de montée en compétence.
En s’appuyant sur les travaux de l’ASTIN Academy, les actuaires africains peuvent :

Renforcer leurs capacités en analyse de données non-vie ;
Accéder à des ressources pédagogiques gratuites reconnues internationalement ;
Participer à des réseaux d’échanges internationaux autour de la recherche actuarielle appliquée.

L’APSA encourage ainsi ses membres à consulter le manuel “Loss Data Analytics” disponible en libre accès sur le site de l’ASTIN Academy, et à participer activement aux prochaines sessions.

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